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  4. Assunto - Análise de séries temporais

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Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio que um cliente aguardou para começar a ser atendido, na primeira semana de um determinado mês de 2022, foi de 8min 30s e, na semana seguinte, esse tempo médio passou para 5min 30s. Considere, ainda, que na primeira semana foram atendidos 2.700 clientes, e na segunda semana,1.350 clientes.
O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,

Em uma empresa de determinado ramo de atividade, utilizando o método de regressão linear, obteve-se a equação de tendência (T) da série temporal abaixo.

Os dados apresentam 10 observações da série temporal Y, que representa o faturamento de uma empresa, em milhões de reais. Supõe-se que essa série é composta apenas de uma tendência T e um ruído branco de média zero e variância constante.


Imagem associada para resolução da questão


A tendência apresenta a forma T = a + bt, em que a e b foram obtidos usando o método dos mínimos quadrados. Considerando a equação obtida, tem-se que o acréscimo no faturamento do ano t, com t > 1, para o ano (t + 1) é, em milhões de reais, de

No momento da identificação dos modelos Box & Jenkins para séries temporais, são utilizados os padrões gerados nos correlogramas para a escolha das especificações funcionais destes modelos. Desta maneira, marque o item abaixo que apresenta o possível modelo relacionado ao seguinte fato: o correlograma tem padrão de redução exponencial, assim como o seu correlograma parcial.
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam dependência serial. Quanto aos modelos Box & Jenkins, marque o item incorreto:

Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.

I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.

II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.

III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt (t = 1, 2, ... n); assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.

É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)

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