2. Questões de Concurso

Filtrar

Questões por página:
Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:
Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:
Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):
© 2016-2025 Fonte Concursos - Questões de Concurso e Plano de Estudo