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Concurso:
Prefeitura de Florianópolis - SC
Disciplina:
Estatística
Analise as afirmativas abaixo acerca da heterocedasticidade no modelo de regressão linear clássico.
1. A presença de heterocedasticidade torna os estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários viesados e inconsistentes.
2. Na presença de heterocedasticidade, os estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários permanecem não viesados, porém deixam de ser eficientes.
3. A heterocedasticidade compromete a validade dos testes estatísticos usuais, caso não sejam utilizados erros-padrão robustos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
1. A presença de heterocedasticidade torna os estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários viesados e inconsistentes.
2. Na presença de heterocedasticidade, os estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários permanecem não viesados, porém deixam de ser eficientes.
3. A heterocedasticidade compromete a validade dos testes estatísticos usuais, caso não sejam utilizados erros-padrão robustos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
Concurso:
EBSERH
Disciplina:
Estatística
Três grupos de pacientes, de 5 indivíduos cada, foram submetidos a três tratamentos distintos para dor: analgésico A, analgésico B e placebo. Mediu-se o tempo (em unidades de tempo) que os pacientes relataram a ausência da dor, para efeito de comparação entre os tratamentos. Os resultados estão na tabela 2 abaixo:
Tabela 2
O teste anova (α = 0,05), aplicado aos dados, forneceu estatística F teste = 2,60 e valor F crítico = 3,89. Diante do exposto, podemos afirmar que:
Tabela 2
O teste anova (α = 0,05), aplicado aos dados, forneceu estatística F teste = 2,60 e valor F crítico = 3,89. Diante do exposto, podemos afirmar que:
Concurso:
DPE-RJ
Disciplina:
Estatística
Um dos resultados mais importantes para a qualidade dos estimadores de MQO é o Teorema de Gauss-Markov que, mediante alguns poucos pressupostos é capaz de garantir propriedades dos estimadores. São indispensáveis à aplicabilidade de Gauss-Markov
Concurso:
TJ-BA
Disciplina:
Estatística
A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla é fundamental para a garantia das propriedades dos estimadores dos parâmetros, na dependência do método de estimação a ser empregado. Nesse contexto:
