2. Questões de Concurso

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Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:
Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):
A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:
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