Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma:
X_{t =} θ_{0 +} ε_{t +} θ₁ε_t-1 para t = 1,2,3, ... ..
em que εt é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância σ2.
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .

Para duas variáveis aleatórias estão disponíveis as seguintes informações estatísticas:

Cov (Y, Z) = 18, E(Z) = 4, Var(Z) = 25, E(Y) = 4 e CV(Y) = 2.

Onde CV é o coeficiente de variação, além da nomenclatura usual.

Então a expressão E(Z²) + Var(2Y - 3Z) vale:

A probabilidade de que uma decisão de 1ª instância da Justiça Federal do Paraná seja reformada pelo Tribunal Superior da 4ª Região é de 0,20. No momento 100 recursos aguardam por uma decisão dos Srs. Desembargadores daquele Tribunal.

São informados alguns valores da distribuição acumulada da normal-padrão:

Ø(1 ) = 0,87, Ø(1,28)=0,90 e Ø(2) = 98

Sem usar o ajuste de continuidade, a probabilidade de que mais de 24 decisões sejam reformadas é:

Suponha que o número de demandas que chegam ao Ministério Público (MP), por semana, é variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo (10,20).

Já a capacidade de atendimento do MP, também semanal, é outra uniforme, distribuída entre 13 e 21, é correto afirmar que, em uma dada semana:

Se X e Y são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas N(0,1), então X/Y tem distribuição