Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma Ut = Ut – 1 - Yt + Xt , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; Xt representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Yt representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; Ut representa o capital da seguradora no final do mês t, e U0 ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Yt} e {Xt} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Yt e Xs é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Yt} e {Xt} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
tal que o valor esperado de 
seja unitário, então a probabilidade de ruína será igual ou inferior a 
