Questões de Concurso

Quadro Técnico

Concurso: Quadro Técnico
Cargo: Estatística -
Ano: 2025

Ano:

2025

Banca:

Marinha

Cargo:

Estatística -

Disciplina: Estatística

FC1154006

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Sobre séries temporais, assinale a opção correta.

(a)

Os modelos AR são sempre estacionários, enquanto os modelos MA são sempre inversíveis.

(b)

O processo AR não possui função de autocorrelação, enquanto o processo MA possui função de autocorrelação infinita.

(c)

O modelo ARMA é adequado apenas para séries temporais não estacionárias, já que ele inclui um termo de diferenciação (I) em sua estrutura. Sua função de autocorrelação parcial se comporta como a de um AR.

(d)

O processo MA possui função de autocorrelação parcial finita e função de autocorrelação de acordo com uma senoide amortecida.

(e)

Um processo AR tem função de autocarrelação que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.