Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt = ? + ?xt + ?Yt–1 + ?t
Onde ?t é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
Yt = ? + ?xt + ?Yt–1 + ?t
Onde ?t é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
