A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.

Na matriz σ<sup2 (X'X) ^{- 1}, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.

As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.

A diagonal principal de σ ² (X'X) ^-1, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.

O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.