Instruções: Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.
O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = θ0 + at − θat−1, onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2, e θ0 é uma constante.
O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = θ0 + at − θat−1 ,
onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e
θ0 é uma constante.
a previsão de origem T e horizonte 1 e o erro de previsão de origem T e horizonte 1, respectivamente.