Para o modelo ARIMA(1,0,1), cujo parâmetro autorregressivo é f e cujo parâmetro de média móveis é θ , considere:

I. A região de admissibilidade do modelo é | Φ | < 1, | θ | < 1  .
II. Sua função de autocorrelação, dada por f(k), k = 1,2, ... decai exponencialmente após k = 1.
III. Sua função de autocorrelação parcial, dada por g(k), k = 1,2,..., só é diferente de zero para k = 1.
IV. Se θ = 0, Φ = 0,5 e a média do modelo é 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é igual a 1.

Está correto o que se afirma APENAS em