Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem-se que:

1. os parâmetros Φ e θ satisfazem às condições:  é uma constante real.
2. a_t é o ruído branco de média zero e variância 1.

Considere as seguintes afirmações:

I. O modelo Z_t = ΦZ_{t - 1} + a_t + θ₀ Tem média μ dada our μ = 1 - Φ / θ₀

II. O modelo Z_t = a_t - θa_t-1 tem função de autocorrelação dada por f ( k ) =

III. A série Z_t = a_t - θa _t-1  t = 1,2,...., é estacionária porque |θ| < 1

IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Z_t = a_t - θa_{t - 1} + θ₀   t = 2,3, ..... é θ₀

Está correto o que consta APENAS em