No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.
coeficientes:
AR1 intercepto
0,5217 -0,0589
e.p.0,0363 0,2309
σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305, 2,
AIC = 2616,39
coeficientes:
AR1 AR2 intercepto
0,9969 -0,9077 -0,0612
e.p. 0,0175 0,0173 0,0503
σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,
AIC = 1648,91
Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.
São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.
Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
