Console é uma classe. As classes Object e System herdam desta classe.

Na linha [25]: Quando o aplicativo é iniciado, o método Main é o primeiro método invocado. Em C#, bibliotecas e serviços não requerem um método Main como um ponto de entrada.

WriteLine é um método da classe Console. Como a classe System herda da classe Console, então WriteLine também é um método da classe System.

Na linha [11]: double celsius = Double.Parse(tempCelsius); significa que double é uma classe e Parse é um método desta classe.

Na linha [42]: default é um atributo exclusivo do comando switch e é usado apenas quando um valor numérico que não conste dos cases é fornecido pelo usuário.