Questões de Concurso

AL-AM

Concurso: AL-AM
Cargo: Economista
Ano: 2025

Ano:

2025

Banca:

FGV

Cargo:

Economista

Disciplina: Economia

FC607119

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Um consumidor com utilidade Von Neumann– Morgenstern u(W) côncava (avesso ao risco) pode escolher entre uma loteria com valor esperado E[W] = 100 e receber 100 com certeza.
Dito isso, assinale a opção correta.

(a)

Escolherá a loteria, pois E[u(W)] > u(E[W]) para funções côncavas.

(b)

Será indiferente entre as opções, pois a aversão ao risco decorre de u linear.

(c)

Preferirá o valor certo, pois para aversão ao risco vale u(E[W]) > E[u(W)].

(d)

Só preferirá a loteria se o prêmio de risco for zero, o que caracteriza aversão ao risco.

(e)

Não é possível determinar sem conhecer a forma funcional exata de u(W).