Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), menor será a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de "B" (beta) positivos.

Quanto maior o módulo do valor de "B" (beta), menos volátil é o ativo.

Não podem existir ativos com valores de "B" (beta) negativos.

O valor da taxa SELIC, que remunera títulos públicos, descontada do percentual aplicável a título de Imposto de Renda, mostra-se como uma boa referência de Investimento livre de risco (Rf).

O Modelo de CAPM somente se aplica a ativos mobiliários.