Concurso:
TRT - 3ª Região (MG)
Disciplina:
Estatística
Seja 
um vetor de variáveis aleatórias e seja 
, sua matriz de covariâncias. Seja Y a primeira componente principal da matriz Σ e ρ a correlação entre x1 e x2. O valor de ρ e a proporção da variância total de X que é explicada por Y são dados respectivamente por
