Questões de Concurso

Acerca do apreçamento de ativos, julgue o próximo item.

Segundo o modelo de fatores, são considerados como fontes de risco sistemático outros fatores de risco que não o risco de mercado, como a inflação, o PIB ou a variação da taxa de juros.

Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue o seguinte item.

O risco de uma carteira de ativos, medido pelo desvio padrão, é calculado pela média dos riscos de cada ativo ponderada por sua respectiva participação na carteira.

Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue o seguinte item.

Uma carteira eficiente é a que contém ativos que oferecem o maior retorno possível para determinado nível de risco.

Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue o seguinte item.

O método do valor em risco (VaR) identifica o limite inferior de uma distribuição de retornos que ocorre com pouca frequência.

Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue o seguinte item.

A covariância, padronizada entre −1 e 1, mede a dispersão simultânea de duas variáveis em relação às suas respectivas médias.