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Considere que determinada carteira ampla e diversificada utilize a medida de risco denominada CAPM (capital-asset-pricing-model), que a covariância entre o retorno de um ativo i e o retorno da carteira de mercado seja igual a - 0,2, a variância do mercado seja 1,50, o retorno esperado do mercado seja 0,15 e a taxa livre de risco corresponda a 0,08. Nessa situação, de acordo com o CAPM, o retorno esperado desse ativo será superior a 0,07 e inferior a 0,08.
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Enquanto o APT (arbitrage pricing theory) se baseia no argumento de dominância do risco e do retorno para as relações de equilíbrio de preços, o CAPM (capital-asset-pricing-model) surge quando um investidor constrói uma carteira de investimento zero e lucro certo, dispensando a necessidade de agregar as posições limitadas individuais.
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Quanto à função utilidade e à aversão a risco de um indivíduo, se uma utilidade de Bernoulli u(A) é convexa, então é correto concluir que o agente é avesso ao risco. Se, por exemplo, uma loteria paga zero com probabilidade 1/2 ou 1 milhão de reais com probabilidade 1/2, então o indivíduo é avesso ao risco quando a utilidade média é maior do que a utilidade de Von Neumann-Morgenstern, ou seja, 
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A fronteira eficiente de Markowitz pode ser descrita como a composição de carteira que apresenta o menor nível de risco, considerando-se determinado nível de retorno. Na tabela abaixo, a carteira composta por 20% do ativo A e 80% do ativo B tem variância superior a 0,50 e inferior a 0,51.
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O uso de políticas protecionistas no âmbito do Plano de Metas, que apreciavam o câmbio e encareciam as importações de bens de capital e de insumos básicos, constituiu a principal restrição à expansão dos investimentos no setor industrial.
