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A autocorrelação entre Yt e Yt-1 é superior a 0,01.
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A variância do processo {Yt} é igual a 8.
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A série diferenciada Yt segue um ruído branco.
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A série temporal {Zt} não é estacionária.
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Na regressão invertida , em que
representa um erro aleatório, é correto afirmar que a estimativa de mínimos quadrados de α é igual a
, em que
é a estimativa de mínimos quadrados de β.