Questões de Concurso

Um estudo de L. Y. Wang et al., publicado no Journal of Adolescent Health, em 2008, estabeleceu uma relação entre o índice de massa corporal (x) de uma pessoa na adolescência e a probabilidade de essa pessoa tornar-se obesa quando adulta, por meio de um modelo de regressão não-linear na forma , em que representa a probabilidade esperada de uma pessoa tornar-se obesa na fase adulta, dado que, na adolescência, a massa corporal era igual a um valor x, e α e β são coeficientes do modelo. Segundo os autores do estudo, p₂₄ = 0,5 e p₁₈ = 0,1.

Com base nessas informações, julgue os itens de 108 a 110.

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.