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ESAF - 2012 - MF - Analista de Finanças e Controle - Econômico-financeira
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Caso se eleve o nível geral dos coeficientes de correlação entre retornos das ações negociadas no mercado, as carteiras de investidores diversificados, que queiram atingir uma determinada meta de risco e só possam assumir posições compradas em ações:
Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:
Conforme indicado pela duração de um título de renda fixa com cupom, mas no qual não há opções implícitas, a exposição do preço unitário do título a um deslocamento paralelo da curva de taxas de juros de mercado é tanto maior quanto, supondo outros fatores constantes:
A teoria da preferência pela liquidez explica o formato da estrutura a termo das taxas de juros usando, como principal premissa, a de que os investidores:
Se o mercado da ação de uma empresa for eficiente, pode ser afirmado que:
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