Sejam W_k e Y_k séries temporais obtidas a partir da série Z_k das seguintes maneiras: W_k = Z_2k e Y_k= 0,5Z_k-1 + Z_k e Y_k= 0,5Z_k+1 . A série temporal Z_k possui função de autocorrelação apresentada na figura a seguir.



Com relação a essas séries temporais, afirma-se:



É correto apenas o que se afirma em

Seja uma série temporal, sendo um processo gaussiano branco de média nula. Definindo-se , em que é o operador valor esperado, e sabendo-se que , o valor de é

Aplicando-se o método dos mínimos quadrados, obtém-se a reta de regressão que expressa a variável Y em função da variável X (variável independente). Essa reta foi ajustada a partir de uma amostra de 100 pares ordenados , formados a partir de observações das variáveis X e Y, nessa ordem. Sabendo-se que = 1000, para X=0,5 o valor de Y é

Uma série temporal é dada por , sendo X_t um processo gaussiano branco de média nula. Essa série temporal é modelada por um processo

Os resultados de uma pesquisa são apresentados parcialmente na seguinte tabela.



Sabendo-se que 2 é moda, o menor valor da média é