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Cebraspe (cespe) - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística
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Concurso:
INSS
Disciplina:
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt, em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3, ...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte, acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.
A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.
Concurso:
INSS
Disciplina:
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt, em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3, ...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte, acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen 
) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.
Concurso:
INSS
Disciplina:
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt, em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3, ...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte, acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ2 e ( 1 + φ)12 / 1 + φ2 + φ4 + φ6 +... + φ24
A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ2 e ( 1 + φ)12 / 1 + φ2 + φ4 + φ6 +... + φ24
Concurso:
INSS
Disciplina:
Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt, em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3, ...; φ …0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte, acerca da primeira diferença Xt - X t-1.
Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.
Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.
Concurso:
INSS
Disciplina:
Estatística
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Com base nas informações apresentadas no texto, julgue o item a seguir.
O stepwise é um método computacional para a estimação de coeficientes do modelo de regressão linear. Nesse método, inicialmente, todas as q variáveis explanatórias de interesse estão disponíveis no banco de dados. Em seguida, observam-se os valores da razão t e exclui-se aquela variável que possui o maior valor P. Repete-se o procedimento para as q - 1 variáveis restantes e assim sucessivamente. O processo termina quando todas as estimativas dos coeficientes apresentam valores P baixos, como os que estão apresentados no quadro do texto
O stepwise é um método computacional para a estimação de coeficientes do modelo de regressão linear. Nesse método, inicialmente, todas as q variáveis explanatórias de interesse estão disponíveis no banco de dados. Em seguida, observam-se os valores da razão t e exclui-se aquela variável que possui o maior valor P. Repete-se o procedimento para as q - 1 variáveis restantes e assim sucessivamente. O processo termina quando todas as estimativas dos coeficientes apresentam valores P baixos, como os que estão apresentados no quadro do texto
