Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.

A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,

Um certo investidor aplica em ativos com risco uma proporção constante de sua riqueza. Logo, ele apresenta, em relação a risco,

Quando um investidor faz uma venda de um título a descoberto, isso significa que

Uma ação preferencial de determinada empresa promete pagar ao seu titular dividendos futuros, periodicamente. Se algum destes pagamentos não for feito, a(o)

Considere o jogo descrito pela matriz de possibilidades abaixo, na qual os valores entre parênteses indicam, respectivamente, o ganho do agente 1 e o ganho do agente 2.

A_i e B_i indicam as estratégias possíveis para o agente 1, se i = 1, e para o agente 2, se i = 2.


Analise as seguintes proposições sobre esse jogo:

I - o par de estratégias (B₁, B₂) é um Equilíbrio de Nash;
II - o par de estratégias (A₁, B₂) é eficiente no sentido de Pareto;
III - todo Equilíbrio de Nash nesse jogo é eficiente no sentido de Pareto.