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Banco da Amazônia
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Estatística
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Supondo-se que {Yt } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Yt = X, t - Xt -1, é correto afirmar que, para que Yt seja estacionário, é necessário que Xt também o seja.
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Banco da Amazônia
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Estatística
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Considere o processo de médias móveis definido como Mt(z) = (z+1) -1 x [Xt + Xt – 1 + ... + Xt – z + 1], em que t é um número inteiro positivo e {Xt } é um processo fracamente estacionário e não gaussiano. Nesse caso, é correto afirmar que, à medida que o denominador z aumenta, o processo Mt(z) converge em distribuição para um processo gaussiano.
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Banco da Amazônia
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Estatística
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A função de densidade espectral f(λ) representa o espaço de estados de um processo estocástico no domínio de Fourier.
Para um processo AR(1), é correto afirmar que essa função é expressa na forma f(λ) = σ x { 2π ( 1-2Φcosλ ) } -1, em que |λ| ≤ π e |Φ| > 1.
Para um processo AR(1), é correto afirmar que essa função é expressa na forma f(λ) = σ x { 2π ( 1-2Φcosλ ) } -1, em que |λ| ≤ π e |Φ| > 1.
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Banco da Amazônia
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Estatística
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O modelo ARIMA(3, 1, 2) é um filtro linear que permite descrever uma série temporal estacionária com período sazonal igual a 3.
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Banco da Amazônia
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Estatística
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Considere que uma sequência de números seja gerada de acordo com a seguinte fórmula: Xn + 1 = (aXn + b) mod w. Nesse caso, o valor a deve ser escolhido de modo que se garanta um longo ciclo de números pseudoaleatórios, isto é, o valor a determina o tamanho do ciclo do algoritmo.
