Questões de Concurso

Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.

I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.

II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.

III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos y_t (t = 1, 2, ... n); assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.

É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)

Considere decisões de investimento em um ambiente com risco, em que o agente possui a função utilidade de Bernoulli , e nível de riqueza igual a 5 unidades. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Considere a loteria cujo lucro seja igual a 36, com probabilidade igual a 1/2 , e lucro igual a 16, com probabilidade igual a 1/2 . Nessa situação, o prêmio de probabilidade do agente sobre a loteria é igual a , ao passo que o prêmio de risco é igual a 1.

Considere decisões de investimento em um ambiente com risco, em que o agente possui a função utilidade de Bernoulli , e nível de riqueza igual a 5 unidades. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se o retorno da loteria for igual a 16, com probabilidade igual a 1/2 , e o lucro for igual a 4, com probabilidade igual a 1/2 , o equivalente certo do agente sobre a loteria será igual a 8.

Considere decisões de investimento em um ambiente com risco, em que o agente possui a função utilidade de Bernoulli , e nível de riqueza igual a 5 unidades. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

O coeficiente de aversão absoluta ao risco é igual a 0,1.