Questões de Concurso

Acerca da função f(x) = exp(-x), julgue o item abaixo.

A integral imprópria é convergente.

Se x₁, x₂, ..., x_n for uma amostra aleatória simples de uma distribuição normal com média desconhecida μ e desvio padrão conhecido σ, o incremento a cada passo do algoritmo na estimativa de máxima verossimilhança para μ será dado por x - μ, em que x é a média amostral.

Se o algoritmo de Newton-Raphson for iniciado em um ponto P₀ de máximo local da função logaritmo da função de verossimilhança, e se houver um ponto distinto, P_ε, de máximo global, então o algoritmo não convergirá para P_ε.

Se X e Y forem variáveis aleatórias independentes e se θ for um parâmetro da distribuição de X, em que X é uma variável não observada, então o algoritmo EM será um método adequado para se obter estimativas de máxima verossimilhança para θ.