Questões de Concurso

.Seja uma série estacionária y_t, caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:

y_{t - θ}y_t−1 = ∈_t onde ∈_t é um processo estocástico do tipo ruído branco e θ > 0.
Sabendo-se que sendo λ um número real, tem-se que

Analisando a tabela ANOVA acima, considere as conclusões a seguir.

I - A análise de variância (ANOVA) testa se várias populações têm a mesma média; para tanto, são comparadas a dispersão das médias amostrais e a variação existente dentro das amostras.

II - ANOVA da tabela indica que:
H₀: μ₁= μ₂= μ₃
H_a: as médias das três populações são diferentes.

III - A estatística F, calculada com a informação da tabela acima, é 2,651 e deve ser comparada com o valor tabelado de F_{(2, 29)} para um grau de significância escolhido.

É correto APENAS o que se conclui em

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.

No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.

O modelo de regressão de dados em painel, representado por atribui flexibilidade à modelagem de diferenças no comportamento entre indivíduos; o modelo de efeitos aleatórios é mais indicado se o objetivo da análise de painel for evitar efeitos não observados.

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.

O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.