Questões de Concurso

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como P_t = Y_t - X_t, em que X_t = 0,8X_{t - 1} + a_t, {a_t} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Y_t é um processo tal que {P_t} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e P_s é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma U_t = U_{t – 1} - Y_t + X_t , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; X_t representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Y_t representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; U_t representa o capital da seguradora no final do mês t, e U₀ ≥ 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Y_t} e {X_t} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Y_t e X_s é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Y_t} e {X_t} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como P_t = Y_t - X_t, em que X_t = 0,8X_{t - 1} + a_t, {a_t} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Y_t é um processo tal que {P_t} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e P_s é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

    O valor do prêmio dos seguros de vida vendidos por determinada seguradora foi determinado de modo diretamente proporcional ao produto da idade, em anos, do segurado pela quantia, em reais, segurada, sendo a constante da proporcionalidade a mesma para todos os seguros de vida. Os valores do prêmio dos clientes são reajustados na data de seu aniversário. O prêmio mensal do seguro no valor de R$ 30.000,00 de determinado cliente, por exemplo, passou, a partir do momento que ele completou 30 anos de idade, a ser de R$ 30,00.

Com base nessas informações, julgue os itens abaixo.