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A regressão entre duas variáveis não estacionárias será:
Considere os seguintes modelos de séries de tempo:
I. Yt = 1 + Yt–1 + ?t
II. Yt = ?t – ?t–1
III. Yt = 0,8Yt–1 + 0,2Yt–2 + ?t
Sabendo-se que ?t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Yt representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em
I. Yt = 1 + Yt–1 + ?t
II. Yt = ?t – ?t–1
III. Yt = 0,8Yt–1 + 0,2Yt–2 + ?t
Sabendo-se que ?t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Yt representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em
Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt = ? + ?xt + ?Yt–1 + ?t
Onde ?t é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
Yt = ? + ?xt + ?Yt–1 + ?t
Onde ?t é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
Um modelo de regressão linear y = ? + ?x + ? (sendo que
? é o termo aleatório) foi estimado a partir de uma amostra de 100 observações. O resultado encontrado foi 
= 2 + 3x. Sabe se que y tem média 11 e desvio
padrão 3, enquanto x tem média 3 e desvio padrão 2.
Em face do exposto, é correto afirmar que a covariância entre x e y é
= 2 + 3x. Sabe se que y tem média 11 e desvio
padrão 3, enquanto x tem média 3 e desvio padrão 2. Em face do exposto, é correto afirmar que a covariância entre x e y é
Sorteados 49 alunos de uma escola ao acaso, verificou-
-se que a média das notas desses alunos em um exame
foi 68. Qual é a amplitude do intervalo de confiança para
a média das notas (com 95% de confiança), sabendo-se
que o desvio padrão das notas é 21?
Considere que, se z tem distribuição normal padrão, então P(z< 2) = 0,975 e P(z<1,6) = 0,95.
Considere que, se z tem distribuição normal padrão, então P(z< 2) = 0,975 e P(z<1,6) = 0,95.
