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Considere a aplicação de uma análise fatorial ∑ = LL' + Ψ sob a matriz de covariâncias ∑ = σ²

Nesse caso, para que exista solução para a análise fatorial com um fator, é necessário que ab < c com c ≠ 0.

mostrar texto associado esconder texto associado Em uma fila do tipo M/M/1, são exponenciais as distribuições dos tempos entre chegadas e dos tempos de atendimento.

mostrar texto associado esconder texto associado Suponha que, em um processo de Poisson {N_t : t ≥ 0}, a probabilidade de não se registrar uma ocorrência até o instante t seja P(N_t = 0) = e^-λt . Nesse caso, se T_k representa o tempo para o registro da k-ésima ocorrência, é correto afirmar que P(T_k > t) > P(T_k > t + s | T_k ≥ s).

mostrar texto associado esconder texto associado Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z, ₀ = 0; Z₁ = 0; Z_{n + 1} = Z_n + Z_{n – 1} + X_n, em que X₁, X₂, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Z_n será de Markov se, e somente se, p = 0,5.

mostrar texto associado esconder texto associado Um processo gaussiano de Wierner, definido como W₀ = 0;W_t – W_s ~ N(0; t – s), é estacionário e homocedástico.