Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u _it = v _i+ e_it, | em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ²_v e σ²_e, identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(u_it, u_is) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(u_it, u_is) = , em que s ≠ t.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.