Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Y_t, Y _t-2 ) = ز σ_y², em que Ø < 1 é uma constante e σ_y² é a variância de Y.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R² tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( y_t, y _{t- k} ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

Se houver heterocedasticidade residual, os valores da estatística t pertinentes às estimativas dos coeficientes do modelo serão inferiores ao que se espera sob a condição de homocedasticidade dos erros aleatórios