2. Questões de Concurso

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Em um cofre estão guardados 5 anéis: dois de ouro e três de prata. Aleatoriamente, retiram-se dois anéis do cofre, um após o outro e sem reposição. Define-se a variável aleatória X iguala 1 se o primeiro anel retirado é de prata, e igual a 0 se este é de ouro. De modo análogo, define-se a variável aleatória Y igual a 1 se o segundo anel é de prata, e 0 se este é de ouro. Desse modo, a covariância de X e Y - Cov(X,Y) - é igual a:

Em um teste de hipóteses bilateral, com nível de significância α, cujas estatísticas de teste calculadas e tabeladas são designadas por Tc e ,respectivamente, pode-se afirmar que:

Para -Π ≤ ω ≤ Π, a densidade espectral ƒ(ω) de um processo AR(1) na forma Xt = 0,5Xt-1 + αt , em que α representa um choque aleatório com desvio padrão igual a 1 , é

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 ! 0,5B)Yt = (1 ! 0,5B)at , em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 - B6 )Xt . Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y



A tabela acima mostra os valores do AIC (Akaike Information Criterion) correspondentes aos modelos ARMA(p, q), em que 0 ≤ p ≤ 3 e 0 ≤ q ≤ 3. Nesse caso, o modelo sugerido pelo critério de informação de Akaike é o

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