Questões de Concurso

Ao analisar o diagrama de dispersão entre duas variáveis aleatórias X e Y, optou-se por utilizar uma forma de relação tal que Y = a + bX para a previsão de Y em função de X (os valores de a e b foram obtidos pelo método dos mínimos quadrados). Estas duas variáveis apresentam um coeficiente de correlação linear igual a r, tal que r > 0. Então, o

O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:

Z_t = 5 + 0,25Z_t−1 + 0,43Z_t−2 + a_t, t = 1,2, ...,

onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1.

O modelo ajustado