2. Questões de Concurso

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Seja  um vetor de variáveis aleatórias e seja , sua matriz de covariâncias. Seja Y a primeira componente principal da matriz Σ e ρ a correlação entre x1 e x2. O valor de ρ e a proporção da variância total de X que é explicada por Y são dados respectivamente por

A função geradora de momentos de uma variável aleatória X é dada por:



Nessas condições, a média e a variância da variável aleatória Y = 2X + 1 são dadas, respectivamente, por

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