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Observando o gráfico da série de salário, nota-se que esta sofreu uma operação diferença, definida por Δx1 = x1-x1-1, com o objetivo de torná-la estacionária e garantir que as características da série para Xt+ sejam as mesmas para X1, que é a variável aleatória geradora de x1 .


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Os autovalores da matriz associada à forma quadrática 3x12 + 2x22 - 2√2x1x2 são 4 e 1.

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Considerando uma matriz A simétrica, positiva definida, a sua decomposição espectral pode ser obtida a partir da solução da equação característica |A - λI| = 0, utilizada nesse caso para calcular os autovetores. Os autovalores associados ao problema são determinados a partir da expressão Aei = λiei.
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O impacto das diferenças de escalas entre as variáveis estudadas é minimizado quando se utiliza a matriz de correlação como medida de similaridade.
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A variância amostral de um componente principal é igual ao seu respectivo autovalor e a covariância amostral entre dois componentes principais é igual a zero.