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Se X é uma variável aleatória e se {X1, X2, ..., Xn} são observações aleatórias independentes dessa variável, então, com base na lei forte dos grandes números, é correto afirmar que, quando o tamanho amostral cresce (até o infinito), a média amostral tem distribuição normal de média μ = E(X).
Considere que o número de voos atrasados por mês em um aeroporto da região Sul seja explicado pela regressão Y = 15 + 5X + ε, ε - N(0, σ2), em que Y é o número de voos atrasados no mês, X é o número de horas que o aeroporto permaneceu fechado por mau tempo no referido mês e e é uma variável aleatória com distribuição normal de média zero e variância desconhecida σ2. Nesse caso, é correto afirmar que o desvio padrão de X será proporcional a 1/5 do desvio padrão de Y.