Questões de Concurso

Suponha que sejam realizados 10 ensaios independentes, cada um com dois resultados possíveis: sucesso e fracasso. Suponha que a probabilidade de sucesso em cada ensaio seja p. Desejando-se testar H₀ : p = 0,4 contra H₁ : p = 0,5, adotou-se {8, 9,10} como região crítica. A probabilidade de se cometer erro do tipo dois é

Suponha que obteve-se uma amostra aleatória (X₁, X₂,...X_n) de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade

O estimador de máxima verossimilhança de λ é

Seja {X_t, t ∈ Z} um processo estocástico onde as variáveis X_t são não correlacionadas, isto é, Cov {X_t, X_s} = 0, t ≠ s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo X_t é um

Seja  um vetor de variáveis aleatórias e seja , sua matriz de covariâncias. Seja Y a primeira componente principal da matriz Σ e ρ a correlação entre x₁ e x₂. O valor de ρ e a proporção da variância total de X que é explicada por Y são dados respectivamente por