Julgue o item subsequente, a respeito do modelo ARIMA.

Se a série temporal {Y_t} segue um processo ARIMA(p, q) e Y_t = ∇_d X_t, em que ∇ representa o operador de diferenciação, então o processo {Y_t} será descrito pelo modelo ARIMA(p, d, q).

mostrar texto associado esconder texto associado Para dados não correlacionados, a distância de Mahalanobis é proporcional à distância euclidiana.

mostrar texto associado esconder texto associado Se o vetor (X, Y) seguir uma distribuição normal bivariada, e se as distribuições marginais X e Y não forem correlacionadas, então a densidade conjunta de (X, Y) será igual ao produto das funções de densidade de X e de Y.

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Considerando uma matriz P tal que Pⁱ= P^-1 e Y = PⁱX, é correto afirmar que o vetor das componentes principais relativo a um vetor de dados X será idêntico ao vetor dos desvios padrão caso os dados forem não correlacionados.

A matriz M mostrada acima representa a matriz de transição de um processo de Markov, cujos estados –1, 0 e +1, representam a situação de um apostador por jogada. Para jogar, o apostador deve pagar R$ 1,00. Ao final de cada jogada, ele pode perder o valor apostado (–1), ou ele pode recuperar o valor apostado (0), ou ele pode obter lucro (+1). Com base nessas informações, julgue o item abaixo.

Ao final da segunda jogada, o lucro esperado desse apostador será negativo.